我的交易策略 · 当前默认策略：分档动能确认母指数日K · RSI(14) · BOLL(20,2) · MACD(12,26,9)
纳指与日经、买入与卖出分别设置。每个方向可添加多条触发情况，情况之间按“或”组合；每条情况可只设置 RSI、只设置 BOLL，或同时设置两者并选择“且 / 或”。保存后，策略摘要、今日指令、历史曲线买卖点、RSI阈值线、区间策略统计及悬停信号会同步更新。MACD过滤作为额外“且”条件，不替代RSI与BOLL之间的且/或关系。
每个方向最多设置10条触发情况；每条情况至少启用 RSI 或 BOLL 其中一项；可额外启用MACD过滤。每个市场可分别设置小、中、大三档金额（1～100000元整数，小档＜中档＜大档），每条触发情况选择对应档位；修改档位金额后，策略摘要、买卖点、次数统计及回测会同步更新。同日多条情况同时满足时，优先采用金额最高的匹配规则；金额相同则按列表顺序；每只ETF每天最多一笔，卖出优先。实际账户不设累计投入上限，也不设置固定底仓线。策略保存在当前浏览器本地；v26使用独立的规则与金额存储键，旧版本自定义规则会保留但不会自动覆盖本版默认策略。
北京时间校验中 在中国大陆A股交易日14:40–15:00使用
通过BAT更新，网页离线显示，无需本地服务
资金与持仓
优先显示总持仓市值和浮动盈亏；实际盈亏需按券商数据填写，不设累计投入上限
策略 vs 平均每日定投 · 收益率、累计盈亏与最大回撤
近期区间固定比较近30、120、720个交易日及近5年；近5年按最新可用交易日向前回溯5个自然年。超额收益=策略收益率−日定投收益率，回撤改善=日定投最大回撤−策略最大回撤。
近期区间对比
| 指数 | 区间 | 累计投入本金 | 策略收益率 | 平均日定投收益率 | 超额收益 | 策略累计收益/亏损 | 日定投累计收益/亏损 | 策略最大回撤 | 日定投最大回撤 | 策略最大回撤亏损值 | 日定投最大回撤亏损值 | 回撤改善 |
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经典熊市压力测试
| 指数 | 熊市窗口 | 累计投入本金 | 策略收益率 | 平均日定投收益率 | 超额收益 | 策略累计收益/亏损 | 日定投累计收益/亏损 | 策略最大回撤 | 日定投最大回撤 | 策略最大回撤亏损值 | 日定投最大回撤亏损值 | 回撤改善 |
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口径说明：累计投入本金=模拟账户为满足买入信号而实际追加的外部本金；策略与日定投使用完全相同的本金，因此只显示一次。累计收益/亏损=期末资产−累计投入本金；卖出所得现金留在账户内循环使用，所以累计投入本金不等于累计买入金额。最大回撤亏损值采用现金流调整口径：峰值资产+峰值后累计追加本金−当前资产，计入回撤期间后续投入资金的实际亏损，不把追加本金本身误计为亏损。数据基于母指数收盘价，不等同于ETF实际收益，不含跟踪误差、折溢价、汇率、手续费及分红；近5年历史覆盖不足时明确显示数据不足，不用较短区间冒充5年。
近期指数趋势与技术指标
买卖点按本市场自定义的小、中、大金额分档；密集信号错层显示；下方同步展示MACD柱与RSI，悬停可联动查看指标
经典熊市压力测试 · 策略 vs 等额日定投
独立历史窗口回测，不受上方近期交易日选择影响；切换自定义规则后自动重算。模拟从0元起步，卖出前需有足够持仓。
美股窗口：纳斯达克综合指数 2021-11-01 至 2022-11-30（覆盖2021年末至2022年科技股熊市）；日股窗口：日经225指数 2007-07-10 至 2009-03-10（全球金融危机熊市）。每张图分别比较当前自定义策略与将相同累计追加资金平均分配到窗口内每个交易日收盘买入并持有的结果。指标基于母指数价格，不等同于ETF实际收益，不含跟踪误差、折溢价、汇率、费用及分红。
区间统计随上方“近7天 / 30日 / 60日 / 120日 / 360日 / 720日”自动更新；上方策略对比表另含近5年及经典熊市。每个所选区间均从0元模拟资产起步，不使用账户本金、底仓线或累计投入上限；每次技术买卖信号按所有已命中触发情况中金额最高的规则执行；若金额相同则按列表顺序。卖点仅在模拟持仓份额足够时执行，若先遇到卖点且无可卖持仓则跳过。卖出所得现金留在模拟账户，后续买入优先使用该现金；现金不足时才追加外部资金。区间模拟收益=期末模拟资产−累计追加外部资金；收益率=区间模拟收益÷累计追加外部资金。另将同一笔累计追加资金平均分配到所选区间每个有效交易日收盘买入，计算等额日定投的期末市值、收益及收益率，并与策略收益率对比。价格使用母指数收盘点位，不等同于真实ETF收益，不计ETF跟踪误差、场内折溢价、汇率、手续费及分红。绿色圆点、红色圆点及较大菱形表示技术信号，不代表真实成交。实际操作仍受每个交易日最多一笔及14:40–15:00时段校验约束；买入不设累计投入上限，卖出不设固定底仓线。